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    利用買權／賣權平價理論進行套利交易_James ... - WantGoo 玩股網
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    日期：2025-05-24
    2012年10月13日 ... 所以，根本契約上漲的時候，買權的隱含波動率會大於賣權的隱含波動率，買權的 權利金容易被高估 ... 買進價格被低估的選擇權同時賣出價格被高估的同履約價選擇 權，直到相同履約價格隱含 ......
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    台指選擇權為什麼put/call 波動率差這麼多？ - COCO研究院
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    日期：2025-05-27
    一般來說，put/call 波動率應該一樣，否則就有套利機會。我的認知（請看前一篇問題） 台指選擇權市場不算 ......
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    台指選擇權善用價差交易套利- 中時電子報
    瀏覽：580
    日期：2025-05-25
    2013年4月19日 ... 元富期貨分析師林秉瑋表示，由於選擇權近期波動率來到近年的相對低點，建議投資 人選擇權的操作以 ......
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    日期：2025-05-29
    第一節隱含波動率. 在選擇權的文獻探討上，一個最吸引人的議題就是，選擇權的隱 含波動率函 .... 假說能夠解釋淨買壓和選擇權隱含波動率呈現正相關的關係，一個是 套利限制假. 說(Limits to Arbitrage ......
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    隱含波動率曲面
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    日期：2025-05-29
    在台灣的指數選擇權市場賣權隱含波動率大都. 高於買權隱含波動 ... 存在套利機會， 容易進行套利。 3. 買權賣權平價理論 ......
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    波動率模型預測能力的比較－以臺指選擇權為例
    瀏覽：451
    日期：2025-05-29
    市場以外的另一個避險和套利的管道。未來期交所還 ... 波動率的敏感性相當的大， 以致於後來選擇權的相關理論或實證研....
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    學習交易選擇權| 幣圖誌Bituzi - 挑戰市場規則
    瀏覽：571
    日期：2025-05-29
    選擇權市場是個很吸引人的地方，每個人多少都會聽過一些大賺的故事，也相信著獲 ... 價格波動率，(歷史波動率、隱含波動率) ... 我們知道現在選擇權市場價格是非常有 效率的，若有一丁點的套利機會是馬上被 ......
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    選擇權的奧秘: 選擇權與期貨間無風險套利
    瀏覽：1189
    日期：2025-05-24
    2011年11月20日 ... 以履約價4500選擇權為例昨call收252點,put218點,tx昨4557點履約價+call點數-put 點 ......
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