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  投資組合概論
  
  多角化的內涵(1/4) 相關係數為+1（完全正相關） z組成投資組合之資產間相關係數為＋1時，增加資產數目僅會重新調整風險結構，並沒有降低總風險。z投資組合的標準差可為個別資產標準差的「加權平均
  
  2025-04-24
  
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  財務管理附屬軟體
  
  Love) 風險溢酬/貼水 (Risk Premium) 第四節系統風險與非系統風險預期 ... 投資組合的風險水準投資組合風險公式：第七節投資組合的報酬與風險投資組合包含兩種 ...
  
  2025-04-26
  
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上班族投資理財-投資組合的效率前緣【規劃求解】

日期：2025-04-24

... (投資組合標準差)，等於選[最小值]，變數儲存格填($B$3,$B$2)，限制式先填3個，$B$2>=0，$B $3>=0，$B $4>=0，然後最後一個填$C$6(投資組合報酬率)=2.5，然後按[求解]，你會得到投資組合報酬率(C6=2.5%)，投資組合標準差(C7=9.8%) ......

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投資組合報酬率 - MBA智库百科

日期：2025-04-29

投資組合的期望報酬率就是組成投資組合的各種投資項目的期望報酬率的加權平均數，其權數是各種投資項目在整個投資組合總額中所占的比例。投資組合的報酬率的公式為：\bar{R_p}=\sum_{j=1}^mW_j\bar{R_j} 其中：...

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投資組合績效評估系統

日期：2025-04-25

二、公式其中E(RP) 為投資組合的預期報酬率 R f 為無風險利率 σ p 為投資組合的標準差三、適用時機 ... 皆為風險性資產時，則適用Sharpe measure。四、Sharpe measure衡量方法的調整因為市場報酬的標準差與投資組合 ......

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投資組合標準差 - Yahoo!奇摩知識+

日期：2025-04-26

σp=0.081853 計算過程如下：股票債券wi 60% 40% Ri 20% 8% σi 15% 5% ρ=-0.5 所以形成-1...

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資產配置致勝關鍵 - 怪老子理財首頁

日期：2025-04-24

資產配置最關鍵的因素就是兩組資產的相關係數，只要選擇到正確的投資標的組合 ... 組合後標準差公式組合後的標準差 σ p 公式 1 所示，可以看出跟兩組資產個別的投入比例(w1, w2)、各別標準差 ......

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財務管理的投資組合之標準差為何? - Yahoo!奇摩知識+

日期：2025-04-24

2011-11-18 08:16:24 補充 A及B之股票製造一零標準差之投資組合,則A.B權重各為何? 所以 σp=0 且 Wa+Wb=100% (即Wa=1-Wb) 帶入公式 σp^2=[wa^2*σa^2+wb^2*σb^2+2* wa* wb*ρ(a,b)*σa*σb] 0=(1-Wb)^2*(12%)^2+(Wb)^2*(15%)^2+2*(1-Wb)*(Wb)*(-1)*(12%)(15%)...

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