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日期:2025-04-28
授課老師:李怡佩 遠期外匯買賣的意義 遠期外匯買賣 遠期外匯契約成立時,買賣雙方無須提供外匯,僅提供若干保證金,並約定將來某一定時日或期間內,以約定的匯率買賣外匯 遠期外匯契約的「標的物」:遠期匯率 約定的期間: 30天期;60天期;90天 ......
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日期:2025-04-26
利率平價理論是說:外幣之遠期匯率和兩國之間的利差存在著一定的關係。例如美元的存款利率是5%,台幣存款利率是2%,如果目前美元對台幣的匯率是1:33,那麼一 ......
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日期:2025-04-24
遠期利率協議(forward rate agreements,簡稱FRA)遠期利率協議是一種遠期合約,買賣雙方(客戶與銀行或兩個銀行同業之間)商定將來一定時間點(指利息起算日)開始的一定 ......
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日期:2025-04-25
ISBN 978-957-729-790-7. 金融創新:財務工程的實務奧祕(再版) 謝劍平著. 本章
大綱. ❑ 2.1 遠期契約. ❑ 2.2 遠期利率. ❑ 2.3 遠期外匯. ❑ 2.4 期貨. ❑ 本章結語 ......
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日期:2025-04-26
進口 押匯- 遠期信用狀之贖單 遠期信用狀之贖單 1.贖單手續與即期 信用狀相同,惟領單或擔保背書提貨時,無須立即還清墊款,但如提貨時須徵取存單或其他債權確保之條件時,須注意向客戶徵取之 ......
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日期:2025-04-26
假設某天外匯市場\"即期匯率\"報價如下:一元美金可兌換32.45台幣,而當天美金三個月無風險利率為4.5%,台幣三個月無風險利率為1.2%,請問:(1)三個月遠期匯率的理論值為一元美金可以兌換多少台幣?(2)若市場對三個月遠期匯率報價為32.55,請問應如何套利 ......
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日期:2025-04-24
遠期利率協議結算金的計算. 結算金 =\frac{(r_r-r_k)\times A\times\frac. rr=參照利率:
rk=合約利率: A=合約金額 ......
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日期:2025-04-25
(三)遠期利率協定的結算與交割 遠期利率協定的價差來自於契約利率和實際市場利率空間的差點所計算的補償差額,但是該補償差額的結算不會等到到期日,而是將該補償差額從到期日起折現到起息日,並在交割日進行結算。...