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![即期利率與遠期利率的關係？？？ - Yahoo!奇摩知識+]()
tw.knowledge.yahoo.com請以下例解說即期 利率如何求出 遠期利率的水準!目前市場上三個月期以及六個月期的即期 利率(Spot rate)分別為3%與4%，則預期三個月後的三個月期 利率應為：(A)1.96% (B)2.96% (C)3.96%...瀏覽：1242 -
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mail.tku.edu.tw例、 [流動性溢酬之 計算] 遠期利率： 流動性溢酬：L1,2 = f1,2 - E(i1,2) = 9.01% - 8.6% =0.41%。 * (2) 流動性偏好假說之意義 「流動性偏好假說」認為投資人偏好使用「翻轉策略」： 假如 i1 < i2，「收益線」向上傾斜。 假如 i1 = i2，「收益線」為...瀏覽：358
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在成熟市場中, 一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到, 即根據利率遠期或期貨
合約的市場價格推算出來。 ... 這是遠期利率的常用計算公式，進一步變形可得....
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在成熟市场中, 一些远期利率也可以直接从市场上观察到, 即根据利率远期或期货
合约的市场价格推算出来。 ... 这是远期利率的常用计算公式，进一步变形可得....
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即期利率(Spot Rate)即期利率是指債券票面所標明的利率或購買債券時所獲得的
折價收益與債券面值的比率。 ... t年期即期利率的計算公式： ... 即期利率和遠期利率
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rk=合约利率: A=合约金额 ......
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2010年8月19日 ... 計算距今六個月後，到期時間為六個月的利率的要點，就在於這個遠期利率，必需讓
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利率交換是指浮動利率與固定利率間的交換，而金融界在市場上是以固定利率報價，
而其是半年附息一次，因此現金流量可以 ... 遠期利率計算方法說明. 在求得殖利率
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得....
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第一節 殖利率曲線; 第二節 詮釋利率期限結構的理論; 第三節 即期與遠期利率曲線
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固定利率債券價格的計算. 21.1 債券評價 ... 例、[債券價格之計算]. 2000 年X 債券
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