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日期:2024-04-27
本節將利用現值公式說明如何計算無違約的風險債券價值。持有債券期間, .... 將各期現金收入以及到期殖利率(10%/2)代入年金現值公式就可算出此息票債券的價格:....
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日期:2024-04-30
表12-2 以1.75%與1.55%為YTM對95甲1期公債之評價 含息價格與除息價格 應計利息 前一付息日到債券交割日之間所產生的利息,此部分利息應由賣方享有,買方在交割時須先支付這筆利息給賣方。...
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日期:2024-04-25
投資學 基本原理與實務(再版) 謝劍平著. ISBN 957-41-4045-9. 第12章 債券評價與
分析. ISBN 957-41-4045-9. 投資學 基本 ......
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日期:2024-04-23
貨幣在不同時點有著不同的價值,也就是所謂貨幣的時間價值,而這也是債券評價中 ... 各種演算法,計算出理論上的債券價格,讓投資者可作購買債券時的衡量參考。...
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日期:2024-04-29
債券買入價格: 元; 債券面額: 元; 計息頻率. 月; 季; 半年; 年. 結果: 殖利率: %; 每期利息收入 ... 債券價格試算- 理論價格. 債券購入日期: 債券到期日: 票面利率: %; 殖利率...
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日期:2024-04-26
FOClass: 零息債券殖利率計算 市場上,我們能觀察到的公債交易標的多半都是附息債券,而附息債券因為有息票收入的關係,所以無法視為即期利率。在本文中,我們將利用存續期間(Macaulay duration)調整法來消除息票影響。...
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日期:2024-04-28
目的: 所謂的利率期間結構(term structure of interest rate)是描述即期利率(spot rate)與到期日之間的關係,也可看作是零息債券的殖利率與到期日間的關係。而任何固定收益證券都可以視為一連串零息債券的組合,所以若知道零息債券的殖利率曲線,則所有的 ......