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![第一章 債券的基本概念]()
web.ydu.edu.tw債券的基本概念 區國強 決定債券價格的基本因素 面值 (Par Value) 殖利率 (Coupon Interest Rate ) 到期日 (Maturity Date) 可贖回條款 (Call Provision) 信用風險 (Credit Risk) 債劵價值 (Bond valuation) P: 價格; FV: 面值; c:票面利率 T: 剩餘期; r: 利率； C: 利息給付 ...瀏覽：1090 -
![第三章債券評價分析]()
www.bestwise.com.tw債券價格. 關係. 平價. 票面利率=當期殖利率=到期殖利率. 折價. 票面利率瀏覽：605
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日期：2025-12-14
10 債券市場理論與實務(五版) 丁紹曾簡忠陵著 到期殖利率(YTM)與票面利率(Coupon Rate) 關係 債券價格 關 係 平價 票面利率=當期殖利率=到期殖利率 折價 票面利率到期殖利率...
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日期：2025-12-13
1 Macaulay duration 2 Modified duration 2.1 Periodically compounded 2.2 Units 2.3 Non-fixed cash flows 2.4 Finite yield changes 3 Fisher–Weil duration 4 Key rate duration 5 Bond duration formulas 5.1 Example 6 Dollar duration, DV01 6.1 Application to valu...
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日期：2025-12-13
許多人可能會犯錯，以名目價值或價格變化計算，但最佳方式是依期貨基點價值（
DV01）進行計算。以美國公債期貨為例， 雖然有6%名目票息，但稱不上附票息的
投資 ......
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日期：2025-12-20
名目价值或价格变化计算，但最佳方式是依期货基点价值（DV01）进行计算。以美国
公债期货为例， 虽然. 有6%名目票息，但称不上附票息的投资工具（coupon bearing
......
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日期：2025-12-17
The DV01, measured as dollar change in price for a $100 nominal bond for a one
... The formula can also be used to calculate the DV01 of the portfolio (cf....
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日期：2025-12-20
計算 債券期貨基點價值 透過期貨進行固定收益商品避險的目的，是為了在 債券價值下跌時取得同等報酬。許多人可能 ......
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日期：2025-12-19
... 一個基點 = 0.01% 基點價值＝ 利率變動1bp時， 債券價格的變動金額 [例]四年期，年息6% 債券的 DV01 (殖利率 ......
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日期：2025-12-15
... 計算一個 3年期， 7% 平價 債券的 DV01： 存續期間(Macaulay Duration) 可視為 債券投資的實質回收期限 零息 ......
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