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www.yuantafutures.com.tw隱含波動率. 說明. 會影響選擇權價格的因素有：指數現在位置、履約價、距到期天數、 利率，以及指數波動率(即指數的波動程度)等，共五種因素，我們會依這五種因素的 ...瀏覽：1365 -
![期貨摸摸查-選擇權教室 - 元大寶來期貨]()
www.yuantafutures.com.tw是 計算指數現貨在過去一段時間（通常為一個月）內的歷史 波動率，依這個歷史 波動率，計算出 選擇權 ...瀏覽：1006
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日期：2025-05-22
隱含波動率（Implied volatility），也稱隱含波動性、隱含波動價值隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型，反推出來的波動率數值。香港市場稱為“引伸波幅”。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型(如BS ......
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日期：2025-05-29
波動率. 這個公式就可以算出來，選擇權的合理價格是多少. 我們可以換一個角度來想這件事情 ... 台指選擇權，「今日」9500 Call 與9500 Put 隱含波動率計算結果 ......
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日期：2025-05-23
淺談選擇權波動率. 研究員劉信良. 前言. 「指數週五帶量收黑，連帶牽動各序列買權之
隱含波動率出現本波以來最大. 幅度的下跌，而賣權部分則持續走高。就技術面而 ......
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日期：2025-05-27
隱含波動率－－代表目前市場對於後市的看法代表目前市場對於後市的看法：： 隱含波動率是由標的現貨指數、選擇權之履約價價格、歷史波動率、市場無風險利率、現金股利率、選擇權存續期間等六個參數經公式計算而得，，計算結果也會因使用不同 ......
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日期：2025-05-22
隱含波動率在 選擇權 操作上的應用 在之前的一篇台指 選擇權波動率的介紹 ... 假設投資人甲，對於台股指數 波動 ......
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日期：2025-05-25
Black & Scholes 評價公式(1). •在1970 ... •Black & Scholes模型影響了交易者選擇權的買. 賣與避險，也開啟 .... 隱含波動率：乃將選擇權的市價帶入理論評. 價模式中， ......
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日期：2025-05-26
2007年12月28日 - 前篇文章說明了選擇權基礎隱含波動率說明及計算方式，相信各位投資人 ... 對台股大盤加權指數波動率的看法為30%，則將此波動率帶入公式計算 ......
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日期：2025-05-24
價選擇權價格，以及隱含波動率的變化是否能預測選擇權的價格，過去實證結果 ... 傳統上研究歐式選擇權價格使用Black-Sholes 公式去推導理論價，但學者....
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